概述套利定价模型(apt)？ 
2024-12-02 21:38:53
提问者: 未知
撸了一遍博迪投资学的英文版和中文版，发现并没能搞清楚apt模型。 知乎上有详细讲解了capm模型的，但是对于apt模型的讲解甚少。 求大神们指教。 图表文字请向我砸来！你在市场中发现过**套利机会吗？
2024-12-02 16:30:08
提问者: 未知
对于在2113市场中的**套利机会5261，我有下面的看法。个人观点4102 在这个世界上赚钱的方法之一就是出1653卖劳动力。例如，一个煤矿工或一个小型的白领办公室。坐了8个小时后，老板会付给你一天的薪水。另一种方法是做生意。低买高卖，一元变两元。第二种方法比较快，但他有两个缺点。...套利定价理论的区别
2024-12-02 14:51:07
提问者: 未知
apt和capm 1．套利定价模型（apt）跟资本资产定价模型（capm）一样，是证券价格的均衡模型。2.apt比capm需要更少的限制性的假设。3.apt与capm的作用十分相似。它可以作为公平收益率，因此可用于资本预算、证券估价或投资业绩评估。并且，套利定价理论还可以说明两种风险之间更严格的区别：不...如何利用etf进行套利？怎么衡量etf的套利机会？瞬时套利和延时套利有什么区别？
2024-12-02 11:54:49
提问者: 未知
简单来说，套利利用有限的资产进行投资从而获得**的收益。...方式：找准那些股票对应的etf，比如你选的3只停牌股票在50etf里面，在股票二级市场上买不到，那么投资者可以...无套利定价：期权
2024-12-02 00:28:08
提问者: 未知
预期收益折现即可分级基金折价套利和溢价套利的风险收益比相同吗
2024-12-02 09:48:35
提问者: 未知
肯定是不同的，具体情况要具体分析。熊市里是不做这种需要买入分级b的套利的，只做下折套利。期货交割期临近，期限价格一致，是不是做价格缩小的**套利？
2024-12-02 00:14:47
提问者: 未知
套利不可能没风险，**套利应该是针对风险较大的投机来说小风险套利。套利是有区间的，本身有一个正常的差值，这个虽然有差值，但属于正常，不能套利，只有当价格超出这个正常值才可以启动套利计划，当然这其中还牵扯到套利的策略问题。但是套利不是没有风险，有时候受到一些特定环境的影响，价差会越来越大，甚至极端的会出现逼仓，也就是在交割时价差还不能回归正常值。当然随着制度的完善，逼仓行为越来越少。无套利定价原理的无套利定价原理的特征
2024-12-02 10:07:06
提问者: 未知
其一，无套利定价原理首先要求套利活动在**的状态下进行。当然，在实际的交易活动中，纯粹**的套利活动比较罕见。因此实际的交易者在套利时往往不要求**，所以实际的套利活动有相当大一部分是风险套利。其二，无套利定价的关键技术是所谓“复制”技术，即用一组证券来复制另外一...如何利用股指期货价差来套利？
2024-12-02 04:55:27
提问者: 未知
1、通过对冲平仓或者交割来获取预期的价差预期年化收益，不过这是在如果期货价格跃出无套利区间上边界的情况下，具体操作是期望价差缩小后，买入现货的同时，在期货合约上开仓卖出。而卖出现货...什么是套利，如何理解无套利定价原则？
2024-12-02 05:02:46
提问者: 未知
套利指的是在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时...无套利定价原则的特征：无套利定价原理首先要求套利活动在**的状态下进行。...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。