如何进行期货跨期套利交易 
2024-09-28 07:23:03
提问者: 未知
1对选择进行套利交易的品种进行数据统计用wps表格或者office excel制作统计表格如图所示，以螺纹钢为例，每3个月的合约之后，增加一行，为套利统计。2将行情数据填写到制作好的表格中3对行情数据进行统计方法为对每相邻3个月合约的价格，通过电子表格设置公式的形式进行统计。公式为2*中间月合约-前一个月合作-后一个月合约举例：表格中2015年7月31日rb1509，rb1510，rb1511合约...期货价格低于现价 没有套利机会
2024-09-28 20:54:29
提问者: 未知
期货价格低于现价没有套利机会。因为套利通常指在某种实物资产或金融资产（在同一市场或不同市场）拥有两个价格的情况下，以较低的价格买进，较高的价格卖出，从而获取**收益。套利(arbitrage):，在金融学中的定义为：在两个不同的市场中，以有利的价格同时买进或卖出同种或本质相同的证券的行为。...3月1日，上海期货交易所3月铜期货合约价格为63000元／吨，6月铜期货合约价格为6
2024-09-28 17:52:27
提问者: 未知
参**：错解析：当远期合约价格大于近期合约价格时，称为持仓费市场或正向市场；近期合约价格大于远期合约价格时，称为逆转市场或反向市场。期货合约的价格的价格怎么看
2024-09-28 18:04:31
提问者: 未知
这个书上有的，它的计价方式是按最小变动价来算的，那个 ' 不是小数点，是一种符号。国内期货根本用不上，外盘也基本不用了短期利率期货的短期利率期货的报价与定价
2024-09-28 12:54:44
提问者: 未知
假设短期国债的现金价格为95.00，对于当前的5%的利率水平。如果交易者预测3个月后利率将下跌，那么他就要买进一份3个月期的利率期货。3个月后，利率如他预测的那样下跌至3%水平，则对应于97.00的利率期货价格。此时，他卖出利率期货，则赚取2.00(97.00-95.00)的收益。假设短期国债的现金价格...卖方如何利用期货合约避险？
2024-09-28 06:37:48
提问者: 未知
我们当时接下九江这个矿业企业客户是在2015年10月份，当年炒期货的朋友应该记得2015年铜价跌得很厉害（下图就是2015年铜期货的盘面价格走势图），于是九江这家铜矿企业就想...某套利者使用套利限价指令： “买入9月份大豆期货合约，卖出7月份大豆期货合约，价差150元/吨”
2024-09-28 18:20:07
提问者: 未知
假如之前7月份价格4130 9月份价格是3980 价差150 首先 反向市场是指在特殊情况下，现货价格高于期货价格（或者近期月份合约价格高于远期月份合约价格），基差为正值。其次 套利者通过卖出其中价格较高的一“边”同时买入价格较低的一“边”来进行套利，我们称这种套利为卖出套利 最后 为什么价差缩小必盈利打个比方假如之前7月份价格4130 9月份价格是3980 价差150 一...期货套利的方法，在现货一样适用吗？跨期套利
2024-09-28 05:59:28
提问者: 未知
不太适用,套利行得通的前提是标准合约,投机适度,现货期货价格大方向比较一致.而现货电子盘,合约不是太规范,里面参与投机者要远远大于做套保者,投机盘相当大,而且盘面的价格经常和市场的实际价格差得很远,是纯**控盘.所以,按基本面做套利根本不现实商品期货套利的跨期套利
2024-09-28 16:51:53
提问者: 未知
跨期套利正是通过观察期货各合约价差的波动，以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位，并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。正向市场时，价差为负，表现为远月升水，反向市场时，价差为正，表现为近月升水。一般来说，价差（绝对值）由持有...期货市场作多如何盈利,如果做空合约到期交货，市场价格比卖出价格高，如何将损失降到最低，
2024-09-28 18:07:09
提问者: 未知
1、选择好做日内还是趋势，严格执行。看好本合约有上涨的技术特点和利好的信息面，低点买入做多，高点止盈出场。赚取价差。2、做空合约到期交货，市场价格比卖出价格高，如何将损失降到最低。：1)自己做多合约，自行交割配对。2）期转现，联系多头商议价格，申请期转现的方式出场。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。