arch garch tgarch egarch 、garch-m到底有什么优缺点,有什么不同?

男人的焦点 2024-11-30 03:43:15
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另一种更常见的非对称garch模型是gjr-garch: 有时候更倾向于对波动率的对数而不是波动率建模...但是经济理论同时指出,对于风险厌恶的投资者,其承担风险期望获取风险补偿。... 20210311
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