为什么在证券类投资性资产的远期合约定价中引入对数的概念?

M 2024-12-01 07:15:32
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在期货投资分析的书上看到这样的案例:考虑一个基于不支付红利的股票的远期合约多头,3个月后到期。...f=s*exp(r*t){f 为远期价格,s为资产的当前价格,r为**利率,t为... 20210311
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