为什么 s&p 500 的期权隐含波动率 (iv) 小于它成份股的 iv?

蛇精病院大夫疯了。 2024-09-27 20:07:44
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具体数据我没统计过,但经过观察,在vix小于13的时候,spy的一周后到期的期权iv基本在9~11之间,同期large cap(高...这个策略不可行的原因和etf价差套利不可行的原因是一样... 20210311
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