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  3. 已知股票价格变动如下，rf=5%，100：120/90 ,以此股票为标的资产一年期的欧式期权的执行价格为x=110元，

已知股票价格变动如下，rf=5%，100：120/90 ,以此股票为标的资产一年期的欧式期权的执行价格为x=110元，

Ww?? 2024-09-27 23:53:22
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(1)用单步二叉树模型对冲δ=10/(120-90)=1/3组合价值=1/3×120-10=30组合价值折现值=30×e^(-5%×1)=28.54看涨期权价格=1/3×100-28.54=4.79（2）用买卖权平价公式：如果一个投资组合由一只股票和一个看跌期权组成 (s+vp)，另一个投资组合由一个零息债券/纯贴现债券（或者存入银行存款）和一个看涨期权组成 （k+vc），那么这两个投资组合的收益是一样的。110×e^（-5%×1）+4.79=看跌期权价格+100看跌期权价格=9.43 20210311
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