关于多个证券组成的投资组合计算 
2024-11-30 17:05:51
提问者: 未知
一个由三个股票组成的证券投资组合,怎么计算它的方差啊?比如a b c,已知他们在各个收益率下的概率,并且两两不想关,权重各为0.2,0.5,0.3怎么算这个组合的收益率方差?是不是先...投资组合p的方差怎么算的?
2024-11-30 17:06:00
提问者: 未知
假定证券投资组合p是由证券a和证券b构成，证券a和证券b的期望收益，标准差以及相关系数如下 证券a 期望收益10% 标准差 6% 相关系数0.12投资比…计算投资组合的风险收益率！！！！
2024-11-30 10:43:59
提问者: 未知
β系数=50%*2.1+40%*1.0+10%*0.5=1.5风险收益率=1.5*（14%—10%）=6%标准差的计算
2024-11-30 08:33:28
提问者: 未知
单纯的这个说法肯定是错误的 举例说：100个数据,95个都达到了合格, 另外5个,差一点和差得要命,将严重影响标准差,怎么在excel里计算标准偏差
2024-11-30 17:06:28
提问者: 未知
1将数据源输入到excel表格里2在任意空单元格里输入函数=stdev,会自动显示出多个标准差相关的函数3选择stdev这一个函数，这个函数是可以与2007及以前的版本兼容的4函数后面会出现左括号，需要输入要计算的数据5如果所有数据都在一个区域，可以直接选中要计算的数据区域，再输入右括号；如果数据不在一个区域，就按住ctrl键，先后选择要计算的数据单元格，再输入右括号即可6按回车键，标准偏差值就计...6投资组合有效边界计算
2024-11-30 17:06:30
提问者: 未知
6最优投资组合选择最优投资组合选择的过程就是投资者将财富分配到不同资产从而使自己的效用达到最大的过程。然而，在进行这一决策之前，投资者首先必须弄清楚的是市场中有哪些资产组合可供选择以及这些资产组合的风险-收益特征是什么。虽然市场中金融资产的种类千差万别，但从风险-收益的角度看，我们可以将这些资产分为两类：**资产和风险资产。这样一来，市场中可能的资产组合就有如下几种：一个**资产和一个风险资产的组...风险资产组合的标准差是什么？
2024-11-30 17:07:02
提问者: 未知
标准差可以简单理解为 风险 的计量单位。那么标准差是如何计量的呢？首先要理解的是高斯曲线。高斯曲线也叫正态分布。这个正态分布其实在日常生活中到处都是，例如一个学校...标准偏差计算公式是什么
2024-11-30 17:07:05
提问者: 未知
偏差计算公式标准偏差(stddev,standarddeviation)-统计学名词。一度数据的分散程度之标准，衡量数据值偏离算术平均值的程度。标准偏差越小，这些值偏离平均值就越少，反之亦然。标准偏差的大小可通过标准偏差与平均值的倍率关系来衡量。标准偏差公式：s=sqr(∑(xn-x拨)^2/(n-1))公式中∑代表总和，x拨代表x的算术平均值，^2代表二次方，sqr代表平方根。例：有一组数字分别...什么是对数标准差，计算公式？
2024-11-30 17:07:08
提问者: 未知
如果随机变量x：｛x1,x2,.,xn｝服从对数正态分布， 那么它的数学期望为： e=(lnx1+lnx2+.+lnxn)/n；它的标准差为： σ=√{σ(i：1→n)[ln xi-e]²/n}。基金基准组合标准差
2024-11-30 17:07:10
提问者: 未知
标准差是各数据偏离平均数的距离的平均数，它是离均差平方和平均后的方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的，标准差未必相同。所以应该是会变的啊。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。