某投资者准备从证券市场上购买a、b、c、d四种股票组成投资组合。 
2024-09-28 18:33:56
提问者: 未知
现行国库券的收益率为8%，市场平均股票必要收益率为15%。...1、a:0.08+0.7*(0.15-0.08)=12.9%b:16.4%c:19.2%d:22.7%2、a股票的内在价值＝4*1.06/(0.15-0.06)=35.33元 市价>...投资组合的标准差公式是什么？
2024-09-28 05:33:02
提问者: 未知
投资组合的标准差公式是什么？投资组合的标准差公式是：组合标准差=(a的平方+b的平方+c的平方+2xab+2yac+2zbc)的.求解证券投资组合管理计算题
2024-09-28 11:16:02
提问者: 未知
组合期望收益率=60%*0.17+40%*0.1=14.2% 组合方差=（（60%^2）*0.23^2）+（(40%^2)*0.19^2）+（2*60%*40%*(0.23*0.19*0.3)）=0.0311 组合标准差=（组合方差^0.5)=0.1764(即17.64%)**资产收益率为12%，风险资产收益率为30%，标准差为0.4，如果说投资者资产组合的标准差为0.3，则这一资产组合的收益率为多少？
2024-09-28 04:39:12
提问者: 未知
资产组合的标准差=风险资产标准差*风险资产在投资组合中的比重0.3=0.4*y求的y=3/4资产组合风险溢价=风险资产的风险溢价*风险资产在组合中的...**资产收益率=13.5%12%25.5%证券组合按不同的投资目标可分为（ ）。
2024-09-28 16:41:36
提问者: 未知
证券组合按不同的投资目标可分为（）。[多选题]证券组合按不同的投资目标可分为（）。[**资格》证券投资分析]a.避税型b.增长型c.收入型d.指数型【答案】a、b、c、d...三种证券组成一个投资组合，在投资组合中所占投资权重各为30%、20%、50%，且各自
2024-09-28 19:45:09
提问者: 未知
参**：c解析：投资组合的预期收益率应根据加权平均值的计算方法进行计算：30%×10%20%×15%50%×20%16%。影响证券投资组合风险的有a. 证券组合中各证券的风险 b. 证券组合中各证券之间的相关系数
2024-09-28 00:52:18
提问者: 未知
参考马科维兹的资产组合理论。单个证券对证券组合风险的影响不在于此证券自身的风险的大小，而在于此证券风险与证券组合风险的相关性，上网搜资产组合理论就好了,对你的选项我选择：c,d诱骗投资者买卖证券罪判刑标准是如何规定的?
2024-09-28 21:56:02
提问者: 未知
三、制造**、非**专用**500发以上或者买卖、运输、邮寄、储存**、非**专用**1000发以上；...我们知道今几年来，越来越提倡投资理财，投资人买卖证券也是非常常见...如何用excel求解最小方差投资组合
2024-09-28 21:38:23
提问者: 未知
首先我们计算协方差矩阵，这就要用到excel的加载项“数据分析”了，在“数据”那一栏里面： 有的同学可能会说，哎呀，我的功能区没有这个选项怎么办？那就按下面的方法操作：点击“选项”-加载项-excel加载项-数据分析-确定 然后系统就会提示加载了，加载好了之后就可以用了。a证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；b证券的期望报酬率为18%，标准差为20% 。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，下列说法中正确的有（ ） 。
2024-09-28 00:06:16
提问者: 未知
正确答案:a,b,c 解析：根据有效边界与机会集重合可知，机会集曲线上不存在无效投资组合，机会集曲线没有向左凸出的部分，而a证券的标准差低于b，所以，最小方差组合是全部投资于a证券，即选项a的说法正确；投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的加权平均数，因为b证券的期望报酬率高于a，所以最高期望报酬率组合是全部投资于b证券，即选项b的说法正确；因为机会集曲线没有向左凸出的部分，所以，两种证券报酬率...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。