β系数与资本资产定价模型的现代投资组合理论 
2024-12-02 02:23:51
提问者: 未知
现代投资组合理论（modern portfolio theory)指出特殊风险是可以通过分散投资（diversification）来消除的。即使投资组合中包含了所有市场的股票，系统风险亦不会因分散投资而消除，在计算投资回报率的时候，系统风险是投资者最难以计算的。资本资产定价模型的目的是在协助投资人决定资本资产...求资本资产定价模型（capm）中的β系数的计算公式！
2024-12-02 01:34:42
提问者: 未知
资本资产定价模型中的beta是通过统计分析同一时期市场每天的收益情况以及单个股票每天的价格收益来计算出的。当beta值处于较高位置时，投资者便会因为股份的风险高，而会相应提升股票的预期回报率。举个例子，如果一个股票的beta值是2．0，**回报率是3％，市场回报率是7％，那么市场溢价就是4％（7％－3％），股票风险溢价为8％（2x4％，用beta值乘市场溢价），那么股票的预期回报率则为11％（8％...求资本资产定价模型（capm）中的β系数的计算公式！
2024-12-02 16:10:40
提问者: 未知
资本资产定价模型中的2113beta是通过统计分析同一时期市场5261每天的收4102益情况以及单个股票每天的价格收益1653来计算出的。当beta值处于较高位置时，投资者便会因为股份的风险高，而会相应提升股票的预期回报率。举个例子，如果一个股票的beta值是2．0，**回报率是3％，市场回报率是7...β系数（不可分散风险的程度）与b（风险报酬系数）的区别
2024-12-02 04:03:18
提问者: 未知
1, 是的2, 组合投资也可以有b3,不同的。beta是指资产（或者组合 ）对于市场变动的敏感程度。b是指预期收益和预期风险之间的一个比率假定社会平均资产收益率为8%,**报酬率为3%,被评估企业所在行业的 β系数是多少?
2024-12-02 07:47:25
提问者: 未知
少期望报酬率啊,期望...现有a、b、c三只股票,其贝塔系数分别为1.2、1.9和2,假定**报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%. 判断一个企业财务状况的指标是什么?如利润率等已知**收益率为 8%，市场资产组合的期望收益率为 15%，对于 x y公司的股票β系数为1.2 ，
2024-12-02 15:31:21
提问者: 未知
权益资本成本＝8%1.2×（15%－8%）＝16.4%增长率=20%×（1—0.4）=12%价值=（10×0.4×1.12）/（16.4%—12%）=101.82到期收益=1.82+4.48=6.3计算资产组合的β系数、必要收益率
2024-12-02 22:05:05
提问者: 未知
投资组合的beta值等于被组合beta系数的加权平。p=∑(βi)(wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24组合必益率e(rp)=rf+[e(rm)-rf]*βp =3%+（12%-3%）*1.24=14.16%关于资本定价模型中的β系数的疑问
2024-12-02 07:05:32
提问者: 未知
市场分析收益率，指的是整个市场的整体风险，这个是普遍存在的，而具体到单项资产，收到这个市场风险的影响，但是不同资产对市场风险的反映程度是不一样的，所有就有贝塔系数乘以市场风险，其中分贝塔系数指的就是单项资产对市场风险的反映程度，两个相乘才是具体资产的风险收益率β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平负相关。()
2024-12-02 23:19:09
提问者: 未知
参**：错解析：资本资产定价模型表明：β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平是正相关的，即风险越大，收益越高。某种证券的β系数为零，说明该证券**吗？
2024-12-02 02:13:37
提问者: 未知
贝塔系数是资本资产定价模型中的决定系数，通过它来反映市场**收益率与标的资产收益率的关系，比如一定期限的国债利率、存款利率都属于**利率，而用贝塔系数乘以...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。