大学风险管理的题。明天考试 求详细过程,急!!!万分感谢

武月 2024-11-30 01:41:51
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首先明确,这个债券面临利率上升的价格风险,先计算7.96%折现价格0.4649亿。如果利率上升,价格可能下降,利率服从正态,范围2.33*0.0963%-7.96%,范围0.0818志0.0744。计算利率上升新价格,0.4555亿。日99%var绝对值=0.4649-0.4555=0.0094亿,百分比0.0094/0.4649。 20210311
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