按《巴塞尔新资本协议》的划分，商业银行的风险主要有( )。 a．操作风险 b．投资 
2024-12-01 01:53:34
提问者: 未知
参**：a,c,d解析：商业银行风险的分类：①按风险产生环境划分为静态风险和动态风险；②按风险产生原因划分为信用风险、流动性风险、利率风险、汇率风险、投资风险、...根据《巴塞尔新资本协议》的有关规定，操作风险损失事件被划分为( )种事件类型。a．
2024-12-01 14:58:38
提问者: 未知
参**：b解析：考生注意，本题问的是事件类型，不是生产线。所以，不要因为觉得题目眼熟就立即选c。这7种事件类型是：内部欺诈；外部欺诈；员工行为和工作场所行为；...在《巴塞尔协议》中商业银行的资本被划分为两类，它们是？
2024-12-01 09:14:43
提问者: 未知
在《巴塞尔协议》中，商业银行的资本被划分为两类，它们是核心资本、附属资本。协议中把资本分为二部分：第一级资本是“核心资本”，是由股本和从税后保留利润中提取的公开储备所组成。第二级资本亦称“附属资本”，由未公开储备、重估准备、普通呆帐准备金、带有债务性质的资本工具，长期次级债务组成。在计算资本时，商誉应从第一级资本中扣除，从资本中还要扣除银行持有的由其他银行和接受存款公司所发行的资本。扩展资料：自巴...假设资本要求（k）为2%，违约风险暴露（ead）为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议
2024-12-01 03:50:22
提问者: 未知
参**：c解析：风险加权资产rwa=k×12．5×ead。在计量信用风险的方法中，下列（）不是《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点。 a.过分依
2024-12-01 20:50:35
提问者: 未知
参**：d解析：标准法的缺点包括：①过分依赖于外部评级；②对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性；③没有考虑到不同资产间的相关性。d选项...根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信
2024-12-01 12:27:45
提问者: 未知
参**：错解析：对风险进行缓释是积极的管理风险的策略，当然是允许的。巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取（）计量信用风险。 a.历史模拟法 b.基于外部评级
2024-12-01 14:56:59
提问者: 未知
参**：c解析：内部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法，各国商业银行可根据实际情况决定是否实施，巴塞尔新资本协议鼓励商业银行...对于操作风险加权资产，商业银行可以采取的计算方法不包括（）。 a.标准法 b.基本指
2024-12-01 09:17:20
提问者: 未知
参**：c解析：内部模型法是计算市场风险加权资产的方法。简述新资本协议提出的三种操作风险计量方法
2024-12-01 15:24:45
提问者: 未知
参**：①基本指数法，即以某种单一指数（如银行总收入的一个固定比例）来确定应对操作风险的必需资本量。②标准法，即把银行业务按公司资产、项目融资、零售等类别加以...操作风险度量方法不包括（）。 a.基本指标法 b.标准法 c.高级计量法 d.统计法
2024-12-01 22:33:10
提问者: 未知
参**：d解析：按照度量模型繁简程度、度量精度和对数据量的要求精度，巴塞尔委员会在《巴塞尔新资本协议》中提出三种操作风险度量方法：基本指标法、标准法、高级计量...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。