都是期货从业考试的习题,求解释~~~

庾先生的小仙女? 2024-09-27 19:59:45
最佳回答
第一题。是因为铜的涨跌停为上一交易日结算价的4%。所以,次日的报价不可能出这个范围。也就是67110*1.04=69794.4 (空头方向同理)但铜的波动为10元/吨。所以要取10的倍数。即这个答案。第二题。应该是错在还有货币市场第三题。可能是分散化有个适量的度吧。过量的分散化只可能分散投资者的精力,从而顾此失彼。第四题。首先要了解两个公式1.将来值=现值*(1+年利率*年数) (注:“*”为乘号)2.现值=将来值/(1+年利率*年数)知道了公式就可计算了。所以第一步计算该存款凭证的将来值即一年后的价值为:1000*(1+6%*1)=1060第二步计算距离到期还有三个月的价值1060/(1+8%*3/12)=1039.22该题为第五版中金融期货的一道原题,在第六版已将该部分内容删除,考试也不会考的。第五题。这是根据书上的两道原题综合起来了而已。资金占用100万元。相应利息为100w*6%*3/12=15000一个月后红利为1w,剩余两月利息为10000*6%*2/12=100本利和共计10000+100=10100。净持有成本则为15000-10100=4900.则合约合理价格应为100w+4900=1004900. 当时点数为10000点(100w/100)首先是10000*1%(这是双边手续费和市场冲击的那个0.5%)=100点借贷利率差成本为10000*0.5(借贷利率差成本的0.5%)*3/12=12.5点合计起来,记得算上手续费双边和市场冲击的那2+2个点。一共是100+12.5+4=116.5点无套利区间则为 10049+116.5=10165.5 和 10049-116.5=9932.5累死了。。。兄弟。你还不多追加点分。。。。。。。。。。。。。。。。。 20210311
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