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r 和 python 在金融界的发展前景怎样

  • 2024-06-02 15:14:34
  • 提问者: 负债人
匿名 2024-06-02 15:14:34
最佳回答
美国大型金融机构几乎前篇一律的用sas。最重要原因的在于用sas省却了尽职调查。r作为一款免费软件,有大量第三方的library或者package。你说你用吧,挺方便,但是每用一次你就得给这个来一次尽职调查。不然银行内的model validation team,internal audit或者美联储都回来挑麻烦的。或者你不用,不过自己把所有需要的工具自己写一遍也够累的,何况自己写了也需要validate。而不管是对第三方code的尽职调查,还是对自己code的validation,都成本很高,牵扯很多部门,需要按照详细的流程走下来。(美联储的要求越来越严格了)
反观sas,作为一个default工具,不管是用base sas还是sas eg,交点钱就好了。对于这些机构来说,sas真的不贵。我们最近在帮某大行bulid model,team去了几十个人,客户也没在乎是不是每个人都需要,就给每人都配了base sas和sas eg。另外银行动辄上百个g大小的数据,r跑起来可能真的太吃力了。相反基于server的sas用起来非常流畅。python vs.c++
这个我了解不多。但是python在machine learning上的应用越来越好,所以在量化交易上应该还是有前景的。而且python和其他语言的对接做的很棒,也算是他的优势吧。另一方面python真的很简洁,连我这种看见c++就头疼的人也能写一些simulation。如果要求不是很严格,很多人会非常乐于接受python吧。

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