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求解，一个金融计算题，谢谢!

  • 2024-06-22 04:29:09
  • 提问者: 负债人
6个回答
#热议#信用卡申请个性化分期服务？
匿名 2024-06-22 04:29:09
最佳回答
计算比较复杂，我就说一下解题思路和要点，剩下的事情你肯定能解决。看涨期权定价公式是c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2)
d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t))
d2=d1-sigma*sqrt(t-t)
注意d1和d2是随着股价s和t-t变化的。**利率换算到天，r=2.8%365
年波动率换算到天，sigma=36%sqrt(365)
（1）t-t=91-1=90，s=100，代入看涨期权公式。（2）看涨期权空头的风险是股票上涨，delta对冲应该是股票多头，一份期权对应的股票数量是n(d1)，1000份就是h1=1000×
n(d1)，
t-t=91-1=90，s=100
（3）第二天 t-t=89，s=107，重新计算 h2=1000×
n(d1)，因为股票上涨，所以很可能h2比h1大，应该买入更多股票对冲，不管更大或更小，反正按照h2-h1调整股票头寸。第三天 t-t=88，s=96，因为股票下跌，所以很可能h3比h2小，按照h3-h2调整股票头寸。

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