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关于金融工程学的问题急需。。。。。

  • 2024-05-23 21:45:29
  • 提问者: 负债人
9个回答
#热议#信用卡申请个性化分期服务？
匿名 2024-05-23 21:45:29
最佳回答
1.
这题考的是一级二叉树模型。设风险中性概率为p，则有：
115*p+95*(1-p)=100*(1+6%)
解之得：
p=55%
若股票价格上升，该期权收益为0。若股票价格下跌，该期权收益为10。因此现在期权价值为：
(0*55%10*(1-55%))/(1+6%)=4.245
2.
这题可以直接套用black-sholes公式。s为股票现价42。k为期权执行价格40。r为年化**利率10%。sigma为波动性20%。t为期权期限0.5
d1=(ln(s/k)+(r+(sigma^2)/2)*t)/(sigma*(t^0.5))=0.7**
d2=d1-sigma*(t^0.5)=0.628
n(-d1)=0.221
n(-d2)=0.265
期权价格为：
p=kexp(-rt)n(-d2)-sn(-d1)=0.801
3.
这题应该是用利率平价理论。f是远期汇率。s是当前汇率。idollar是美元**利率。ieuro是欧元**利率。f=s*(1+idollar)/(1+ieuro)=1.43*(1+6%)/(1+8%)=1.4035
如果说取两位小数，那么应该是不存在套利机会。如果硬要说1.4035大于1.40，那么套利方法是：
目前以**利率借入美元，以当前汇率兑换成欧元，进行**投资，同时做空欧元期货。一年后把投资所得的欧元兑换回美元并偿还债务。

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