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国际金融 汇率套算问题
国际金融 汇率套算问题
2024-11-28 03:53:22
提问者: 负债人
7个回答
#热议#
信用卡申请个性化分期服务?
匿名
2024-11-28 03:53:22
最佳回答
cif温哥华50美元 是什么意思?cif是一种国际海运贸易方式,我们平常简称到岸价,卖方负责海运途中的运费和保险。2.c$是什么意思?加拿大元
3.为什么基准货币都是英镑?就是加元和美元的汇率都以单位英镑为标准计算可兑换的该货币数量,实际是两种货币都以英镑为基准的直接标价法。
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国际金融计算题2问
1
回答
2024-11-28 04:33:54
提问者: 未知
1、3个月美元远期外汇升水0.51美分,美元升值,即单位英镑的美元数减少0.0051美元,3个月期远期汇率为1英镑=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元,美元远期汇率为:1美元=1/1.4557=0.68702、判断,三个市场转换成同一标价法纽约:usd1=frf5.0000巴黎:frf1=gbp(1/8.5400)伦敦:gbp1=usd1.7200汇率相乘:5.0000*1/8....
关于外汇和国际金融的问题
8
回答
2024-11-28 21:59:26
提问者: 未知
优优数学学校提示:孩子不听话的很大原因是缺乏家长的关系,你统计一下,你花在,股票、工作以及孩子上面的精力各占多少,如果关心孩子孩子的比例占不到20%,那么请不要责怪孩子学习不用心,不听话,应该好好反思一下了。
国际金融计算题
8
回答
2024-11-28 10:12:07
提问者: 未知
根据利率平价理论:英镑兑美元的6个月期期汇汇率=(1+4%2)*2.0310/(1+6%2)=2.0113根据购买力平价理论:英镑会下跌,即汇率下降汇率=1.8*(1+10%)/(1+20%)=1.6500
国际金融计算题
8
回答
2024-11-28 05:47:29
提问者: 未知
你好,这个是汇率标价法的问题,第一个问题中,gbp/usd=1.3720/40,意思是买入一欧元需要支付1.3740美元,卖出一欧元可以获得1.3720美元。投资者是美国出口商,则卖出100万欧元可以获得100万x1.3720美元。第二个问题中,汇率为1美元=100日元,而投资者需要买入500万日元,支付美元,因此需要支付500万除以100日元。一般情况下,例如gbp/usd=1.3,表示欧元为单...
国际金融计算题
3
回答
2024-11-28 23:48:13
提问者: 未知
美元/法国法郎的汇率是4.4350/4.4550,即银行买入基准货币1美元支付4.4350法国法郎,4.4350为买入价.作为出口商,进口商要求用美元报价时,这是出口商成为报价方,汇率的选择要以报价方(出口商)立场选择,出口商要考虑到货币兑换的成本,保证能够获得与原报价同样的货币量.因此使用4.4350汇率,应报价为:8000/4.4350=1803.83美元
国际金融汇率计算
7
回答
2024-11-28 11:26:56
提问者: 未知
首先把sgd换成美元,使用美元卖出价1.8250,1000万sgd=1000万/1.825=547.95万美元;其次,把美元换成aud,使用aud卖出价0.8145,则547.95万美元=547.95万/0.8145=672.74万澳元。关键是要想清楚aud/usd是属于间接标价法,而usd/sgd是直接标价法。
国际金融计算题(抵补套利)
9
回答
2024-11-28 18:16:37
提问者: 未知
1.这里明显出现了利率差,而远期汇率和近期汇率差只要不超过利率差就能套利:掉期率(中间价计)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,这里明显不高于5%的利率差。这个是典型的抵补套利。2.100万的cad先转换成usd=100/1.5020*1.5000=99.867w利息:99.867*10%2=4.9934w总共99.867...
国际金融题目 关于汇率的
6
回答
2024-11-28 07:13:28
提问者: 未知
汇差盈利啊!相当于中美两朋友在1:8汇率的时候用1万美元投资人民币币种,然后于1:6汇率的时候用8万元人民币投资美元品种,换成美元得到1.33万,其中0.33万美元是盈利啊~
国际金融计算题
2
回答
2024-11-28 09:30:45
提问者: 未知
展开全部.usd1=chf1.4500/50,三个月后远期掉期率为:110/130点,三个月远期usd1=chf(1.4500+0.0110)/(1.4550+0.0130)=chf1.4610/80伦敦市场现汇汇率为:gbp1=usd1.8000/500,三个月的远期掉期率为:470/462点三个月远期gbp1=usd(1.8000-0.0470)/(1.8500-0.0462)=usd1.75...
急求国际金融(托马斯著)外汇计算题
3
回答
2024-11-28 06:26:04
提问者: 未知
fo=so*e(rd-rf)tfo=6.2*e[(0.036-0.041)/2]=6.18456.0现在:100000rmb=100000/6.2=16129.0323 usd6个月后,因为我们要套利,我们选择大于fo=(6.1845)option contract:6.23 rmb per usdfuture contract:6.19 rmb per usd16129.0323*6.23-10...
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