求国际金融汇率计算题答案（有计算过程的），急！！！！！

eur/usd=银行欧元买入价/银行欧元卖出价，1.3875是客户从银行购入欧元的价格，100*1.3875＝138.75万美元，客户支付138.75万美元才能购得100万欧元；f=s*(1+i)/(1+i)＝[1.4010*（1+2.5％）/（1+4.5％）]/[1.4020*（1+2.5％）/（1+4.5％）]＝1.3742/1.3752，3m eur/usd远期汇率＝1.3742/1.3752；3m usd/jpy=[103.00*（1+2％）/（1+5％）]/[104.00*（1+2％）/（1+5％）]=100.06/101.03。3个月远期价格低于即期价格，客户可办理一笔近端买入jpy、远端买入usd的掉期进行套利，近端100万usd买入(100*103.00)=10,300万jpy，远端用10,300万jpy买入(10,300/101.03)=101.95万usd，从中套利＝101.95-100.00=1.95万美元。若市场三个月后usd/jpy=108.00/109.00，109.00大于掉期远端价格101.03，客户盈利，潜在利润＝101.95-（10,300/109.00）＝7.45万美元；每份合约保证金需要3,000美元，购买两份合约需要6,000美元保证金。若某日市场报价gbp/usd＝1.5800，则每份合约损失＝62,500*0.0200＝1,250 usd，两份合约共损失2,500 usd。按照要求两份期货合约需维持最低保证金4,000 usd，目前剩余保证金金额为6,000-2,500＝3,500 usd，需要求追缴保证金，追缴金额＝4,000-3,500＝500 usd；客户期权费＝100*3％3万 usd＝3/1.2500＝2.4万eur.
6个月后即期eur/usd=1.2200低于约定期权价格1.3500，客户到期行权，按1.3500的价格购入美元，需要eur＝100/1.3500＝74.07万 eur，
如未办理期权业务，客户6个月后即期购入usd，需要eur＝100/1.2200＝81.97万 eur
客户盈亏＝81.97-（74.07+2.4）＝5.50万 eur，则本次买卖盈利5.5万 eur。