债券交易价格主要决定因素

Sunshine 2024-11-15 08:22:46

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（一）债券价格与利息率之间存在着一种反方向变动的关系，即：债券价格=债券固定利息收益/市场利息率。显然，市场利率上升，债券价格下降；市场利率下降，债券价格上升。
如某种面值为100元，固定利息率为5%的债券，在市场利息率为5%时，其价格为100×5%÷5%=100（元）。当市场利息率上升为6%时，这张债券的价格将变为100×5%÷6%=83.33（元）；而当市场利息率下降为4%时，这张债券的价格将变为100×5%÷4%=125（元）。
　　（二）当债券的收益率不变时，债券的到期时间与债券价格的波动幅度之间成正比关系。换言之，到期时间越长，债券的价格波动幅度越大；反之，到期时间越短，债券的价格波动幅度越小。这个定理适合于不同债券之间价格波动的比较，而且可以解释同一债券的期满时间的长短与其价格波动之间的关系。
　　（三）随着债券到期日的临近，债券价格的波动幅度减小，并且是以递减的速度减少；反之，到期时间越长，债券价格的波动幅度增加，并且是以递减的速度增加。这个定理同样适合于不同债券之间的价格波动的比较，以及同一债券价格波动与其到期时间的关系。
　　（四）对于期限既定的债券，有收益率下降导致的债券价格上升的幅度大于同等幅度的收益率上升导致的债券价格下降的幅度。换言之，对于同等幅度的收益率变动，收益率下降给投资者带来的收益大于收益率上升给投资者带来的损失。
　　（五）对于给定的收益率变动幅度，债券的息票率与债券价格的波动幅度之间成反比关系，换言之，息票率越高，债券价格的波动幅度就越小。 20210311

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