远期汇率怎么计算

小师妹 2024-05-24 12:14:14
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远期汇率的计算
 比如说在三个月后要将美元兑换成日元,要怎么样做呢?方法有两个,一个是现在将美元兑换成日元,把日元存定期三个月,另外一个方法是现在先将美元存三个月定期,到期后再连本带息兑换成日元。这两种方法获得的日元一定是一样的,否则市场就会出现套利的机会。但是美元和日元的利率是不同的,所以两种方法所使用的汇率水平也不同,第一种方法使用了即期汇率,而第二种方法使用的是远期汇率。所以远期价格主要是即期汇率加减两种货币的利率差所形成的。如果把美元(即第一个货币或数值不变的货币)当作是a货币,而把日元(即第二个货币或数值变化的货币)当作是b货币,它们的远期计算公式是:
  远期汇率=即期汇率+?即期汇率×(b拆借利率-a拆借利率)×远期天数÷360?(准确捕捉股票上涨的第一天!进入…) 20210311
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