关于期货考试的一个题目! 8. 4月1日,某期货交易所6月份玉米价格为2.85美元/蒲式耳,8月份玉米价格为2

Wedding Bus 官方 2024-05-19 22:21:37
最佳回答
答案:c
计算价差应用建仓时,应用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。在计算平仓价差时,为了保持计算的一贯性,也要用建仓时价格较高的合约减去价格较低的合约。

牛市套利采用:买入近期合约,卖出远期合约。

本题:是在正向市场,近期合约价格<远期合约价格,归结为卖出套利,卖出套利则需要价差缩小才能盈利,缩小越多获利越多。
4月1日 价差:2.93 - 2.85 = 0..08美元 = 8美分
a:8美分 价差变化为 0
b:4美分 价差缩小了 4美分
c:-8美分 价差缩小了 16美分
d:-4美分 价差缩小了 12美分

故选择:c 20210311
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