什么是期望漂移率

小鹏 2024-11-29 03:49:23
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标准维纳过程,dw=εdt,漂移率为常数0;
一般维纳过程,dx = adt + bdw ,其中a表示每单位时间dt 随机变量 x 的瞬间变量期望值,即漂移率为常数a;

伊藤过程,dx = a(x,t)dt + b(x,t)dw,a、b是x与时间t的函数, a(x,t)的期望值即为期望漂移率。 20210311
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