确定风险价值系数的方法有哪些?

小西瓜 2024-11-18 08:13:58
最佳回答
风险价值系数是某项投资的风险收益率相对于其标准离差率的比值。即:风险价值系数=风险收益率×标准离差率风险收益率=投资报酬率+**报酬率=投资报酬率+纯利率+通货膨胀率标准离差率=标准差/均值个人觉得你可以这么理解。风险收益率的大小取决于风险水平和对应的风险能获得的报酬大小。风险水平我们可以用标准离差率来衡量(至于为什么可以百度标准离差率的定义,其本质是一种标准化的波动大小),而风险价值系数就代表这样的风险可以带来报酬的水平。所以,我们可以直接用公式来进行推倒,其他的方法包括:(1)根据以往同类项目的有关数据确定。根据以往同类投资项目的投资收益率、**收益率和收益标准离差率等历史资料可以求得风险价值系数。(2)由企业领导或有关专家确定。如果现在进行的投资项目缺乏同类项目的历史资料,不能采用上述方法计算,则可根据主观经验加以确定。可以由企业领导,如总经理、财务副总经理、财务主任等研究确定,也可由企业组织有关专家确定。这时,风险价值系数的确定在很大程度上取决于企业对风险的态度。比较敢于冒风险的企业,往往把风险价值系数定得低些;而比较稳健的企业,则往往定得高些。(3)由**有关部门组织专家确定。**财政、银行、证券等管理部门可组织有关方面的专家,根据各行业的条件和有关因素确定各行业的风险价值系数。这种风险价值系数的**参数由有关部门定期颁布,供投资者参考。 20210311
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