利率风险

Trap 2024-12-03 08:25:32

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1.利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。2.汇率风险（exchange r**k），又称外汇风险，指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。3.外汇风险（foreignexchangeexposure）是指一个金融的公司、企业组织、经济实体、**或个人在一定时期内对外经济、贸易、金融、外汇储备的管理与营运等活动中，以外币表示的资产（债权、权益）与负债（债务、义务）因未预料的外汇汇率的变动而引起的价值的增加或减少的可能性。4.巴塞尔银行监管委员会将利率风险分为重新定价风险、基差风险、收益率曲线风险和选择权风险四类.5.我国外贸企业管理利率风险的有效途径　　国外一般都通过综合利用金融工具和金融衍生产品，来有效规避利率风险。**部门、金融机构以及外贸企业等相关利益主体一般都是通过对金融工具和衍生产品的合理利用来实现原有债务的利率结构的转换，如通过利率互换、远期利率协议、利率掉期、利率期货、利率期权等方式来进行利率风险管理。　　（一）利率互换　　利率互换是管理资产负债、规避利率风险的重要衍生产品之一。其主要特点就是能够使固定利率资产（负债）和浮动利率资产（负债）互相转换。这使得利率互换可以有效地对利率风险进行管理。另外，也可以在不同币种之间进行转换，这样转换后的利率结构或币种更符合企业利率风险管理的需要。　　（二）远期利率协议　　远期利率协议属于场外的交易工具，由于远期利率协议的期限和名义资本金相对于利率期货来讲比较自由，具有一定的优点，因而自其出现以来，其交易规模稳步上升，是经济主体进行利率风险防范的重要工具之一。对于国内的外贸企业来说，可以通过远期利率协议来确定今后某一计息期间的利率水平。因而，企业如果拥有浮动利率债务，那么就能利用这一金融工具来预先确定下一个计息期间的利率水平，从而避免利率上涨带来一定的不利影响。　　（三）利率掉期　　利率掉期能让企业在不同的计息方式之间实现债务的自由转换。所以当利率上升时，企业能够把债务计息方式从原先的浮动利率变更为固定利率。而当利率下调时，从固定利率变更为浮动利率，从而有效降低企业的债务成本。　　（四）利率期货　　利率期货在结构上与利率远期协议很相似，但它在场内进行交易。由于利率期货在期限、名义本金等方面都有一定的规定，在各方面都比较规范，因此交易起来比较方便。利率期货是一种很受欢迎的金融衍生产品，广泛应用于外贸企业的套期保值和投机活动中。　　（五）利率期权　　利率期权与利率期货的最大的区别在于，期权赋予其购买者是否进行交易的权利，而期货的持有者无论是盈利还是亏损都要进行交易，这是一种义务。因此，期权购买者的最大可能损失是期权价格，其收益的可能是无限的，而期货的收益和损失的可能都是无限的。利用期权来规避利率风险的方式包括利用场内交易期权进行保值和利用场外交易的期权进行保值。场外交易的利率期权主要有利率上限、利率下限和利率双限。一般来说，这些期权协议由金融机构提供，作为期权协议的另一方与利率套期保值者进行交易。场外交易的利率期权的名义本金和期限都比较自由。在期限较长且付息次数不止一次的情况下，利率上限等期权可以视为一系列期限不同的利率期权的组合。　　举例来说：当利率处于低水平时，基于谨慎的原则，外贸企业可以采取的策略：适当增加负债率，并进行适度的对外扩张、投资或扩大生产规模；如果预计未来存在加息预期时，企业应尽量选择长期贸易融资，而不是短期外债；如果可能的话，应提前偿还预先借入的高利率的外债（包括长期借款），然后再按照现行利率重新借款；重新发生贸易融资时，合同利率最好能够使用固定利率。　　如果利率已经较高而且还可能提高时，企业可以采取的措施如下：尽量减少借入新的外债，从而降低利率支出增加风险，避免企业现金流的减少；如果判断利率可能降低时，企业可以选择采用短期贸易融资并避免长期借款，如果必须要进行长期借款，合同利率尽量采取浮动利率。　　如果外贸企业的财务人员能准确预测未来利率调整的方向和幅度，那么企业可以通过远期利率协议来合理地规避利率风险，并且当增加远期利率协议金额时，还可以进一步降低利率水平。希望采纳 20210311

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