什么是市场风险管理政策的定义?

AAAAAA.超人二阳? 2024-06-30 16:58:50
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管理识、度量、监测和控制市场风险的全过程。市险管理的目标是通过将市场风险控制在企业可以(或愿意)承受的合理范围内,实现经风险调整的收益率的最大化。  2.市场风险管理的过程和方法  2.1风险辨识  风险辨识,就是认识和鉴别企业活动中各种损失的可能性,估计市场风险对企业目标的影响,通常包括三个方面:  分析各种暴露,研究哪些项目存在风险,受何种风险影响,受影响的程度;  分析各种风险的特征和成因;  进行衡量和预测风险的大小,确定风险的相对重要性,明确需要处理的缓急程度。  2.2风险度量  在确认对公司有显着影响的市场风险因素以后,就需要对各种风险因素进行度量,即对风险进行定量分析。  目前经常使用的市场风险度量指标大致可以分为两种类型,即风险的相对度量指标和绝对度量指标。相对度量指标主要是测量市场因素的变化与金融资产收益变化之间的关系。 20210311
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