求 溢价风险的 题目帮个忙各位!

小健。? 2024-05-30 22:52:52
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1.a=0.15*-0.08+0.7*0.13+0.15*0.48=15.1%b=0.15*-0.05+0.7*0.14+0.15*0.29=13.4%2.实际上相关的capm公式是这样的(字母表达式不太记得只能字面表述)单个投资组合的收益率等于**收益率与风险溢价的和,那么股票a和股票b的收益率各自会建立一个这样的一个等式:a等式:ra无+ra溢=15.1%b等式:rb无+rb溢=13.4%由于ra无=rb无(两者的市场**收益率相同),另外ra溢=0.25*r溢+rb溢(从题意中股票a的贝塔系数高与股票b的贝塔系数0.25所得到),那么用a等式减去b等式可得0.25*r溢=1.7%,即r溢=6.8%。故此市场溢价风险为6.8%。 20210311
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