以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有()。a.credit metrics本质

? 2024-06-20 03:35:52
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参**:a,c,d,e解析:credit metrics本质上是一个var模型,所以a项正确;credit metrics达到了同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的,所以b项... 20210311
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