风险与风险报酬的所有公式总结

Vicky 2024-06-05 08:38:39
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与风险风险的计量什么是风险报酬风险报酬,所谓风险报酬,就是投资者因冒风险进行投资而获得的超过时间价值的那部分报酬。部分报酬。风险的计量1、期望报酬率2、标准离差1、期望报酬率期望报酬率是各种可能的报酬率按其概率进行加权平均得到的报酬率,概率进行加权平均得到的报酬率,反映了一种集中趋势。类似于数学期望。映了一种集中趋势。类似于数学期望。计n算k=∑kpiii=1公式k——期望报酬率期望报酬率ki——第i种可能结果的报酬率第pi——第i种可能结果的概率第n——可能结果的个数可能结果的个数2、标准离差标准离差是各种可能的报酬率偏离期望报酬率的综合差异,期望报酬率的综合差异,反映了一种离散程度。类似于标准差。离散程度。类似于标准差。计算公式δ=∑(ki-k)2·pii=1n除了表示期望报酬率的标准离差外,δ表示期望报酬率的标准离差外,其他字母和上页的公式一样。其他字母和上页的公式一样。证券投资组合的风险1、非系统性风险2、系统性风险3、证券投资组合的风险报酬1、非系统性风险非系统性风险又叫可分散风险或公司特别风险,特别风险,是指某些因素对单个证券造成经济损失的可能性,造成经济损失的可能性,可通过组合投资将风险分散掉。并且,投资将风险分散掉。并且,当两只股票相关系数为-1时票相关系数为时,非系统性风险可以完全抵消。完全抵消。2、系统 20210311
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