项目风险度量的度量评析

安稳 2024-06-02 17:02:38
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var与cvar度量办法评析 var度量方法由于开发的较早,已成为世界金融领域较为流行的风险度量方法。它采取了向后测试法运算简洁对数据要求比较低。它能充分检测金融资产对风险来源的敞口性和市场逆向变化的可能性,以最简单的方法将不同的市场因子不同市场风险集成一个数,基本准确的测量了不同... 20210311
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