国际石油市场风险度量及其溢出效应检验方法

T-ing 2024-06-26 21:08:04
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4.4.1.1 基于ged分布的garch-var模型 在对油价收益率序列建模时,往往发现收益率的波动具有集聚性。为了刻画时间序列的波动集聚性,engle(1982)提出了arch 模型。而在arch 模型的阶数很高时,bollerslev(1986)提出采用广义的arch 模型即garch 模型来描述波动集聚性。garch模型的形式为 ... 20210311
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