投资组合的收益率公式 
2024-11-16 15:23:13
提问者: 未知
投资组合的收益率就是组成投资组合的各种投资项目收益率的加权平均数。比如，某投资组合由两种权重相同的证券组成，a证券收益率15%，标准离差12.1；b证券收益率10%，标准...基金投资组合的收益率如何衡量？
2024-11-16 01:11:52
提问者: 未知
夏普指数是指在某个期间内投资组合的收益率超过**利率部分与该投资组合收益率的标准差之比，夏普指数以标准差...加权回报率指标综合考量了收益大小、时间效率和资金效率...市场组合风险收益率是市场报酬率么
2024-11-16 23:15:33
提问者: 未知
不是。2113 市场报酬率是市场上所有股票组5261成的证券组合的报酬率，是外生给定的4102变量。市场平1653均报酬率=**报酬率+市场平均风险报酬率 **报酬率rf一般为短期**债券(如短期国债)的收益率. 市场收益率是市场组合的按权重的收益率。债券市场收益率是以市场价格换算出来的收益...某投资组合的风险收益率为10%, 市场组合的平均收益率为12%, **收益率为8%, 则该投资组
2024-11-16 10:55:55
提问者: 未知
某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,**收益率为8%,则该投资组合的β系数为()。答案是2.5,解析:β=10%(12%-8%)=2.5。为什么?我算的是这样的(如图),...资产组合的风险与收益分析
2024-11-16 18:49:02
提问者: 未知
1、资产组合的预期收益率的计算（加权平均）2、相关系数等于1，－1代表的意义以及此时的两资产组合的标准离差。...3、多项资产组合的风险当资产的个数增加到一定程度时，资产...已知市场组合的期望收益率为15%，**收益率为5%。某项金融资产的β值为0.5，则
2024-11-16 11:01:32
提问者: 未知
参**：a解析：根据资本资产定价模型，单个金融资产的期望收益率=**收益率+该金融资产的贝塔系数×(市场组合的期望收益率-**收益率)=5%0.5×(15%-5%)=10%。考查下列两项投资选择：①风险资产组合30%的概率获得15%的收益，20%的概率获得1
2024-11-16 20:31:25
提问者: 未知
参**：a,c,d解析：本题考查投资组合的期望收益率、标准差和协方差的计算。需要用到的公式有：期望收益率一∑概率×该概率下的收益率，方差=∑概率×该概率下的离差，...证券市场平均收益率和证券市场平均风险收益率的区别？
2024-11-16 07:33:47
提问者: 未知
平均收益率是rm，平均风险收益率是rm-rf。一般“平均收益率”或者“风险”与后面“收益率”中间还有字的...“风险”与后面“收益率”没有字的，就是“风险收益率”：rm-rf在实务中衡量投资组合风险最常用的指标是()。a．收益额 b．期望收益率 c．方差 d
2024-11-16 12:20:06
提问者: 未知
参**：c解析：实务中衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合风险最常用的指标是方差。期望收益率和收益额衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的...证券组合投资的收益与风险计算
2024-11-16 00:32:59
提问者: 未知
β系数在证券投资中的应用 06级金融班 冷松 β系数常常用在投资组合的各种模型中，比如马柯维茨均值-方差模型、夏普单因素模型（shape single-index model）和多因素模型。具体来说，β系数是评估一种证券系统性风险的工具，用以量度一种证券或一个投资证券组合相对于总体市场的波动性，β系数利用一元线性回归的方法计算。 （一）基本理论及计算的意义 经典的投资组合理论是在马柯维茨...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。