关于投资组合风险的问题 
2024-06-14 05:19:05
提问者: 未知
有一个投资组合,由3种证券组成，其特征为a：β=1.2，随机误差项的标准差=5%，比例=0.3；b：β=1.05，随机误差项的标准差=8%，比例=0.5；c：β=0.9，随机误差项的标准差=2%...有分求助！关于证券投资组合期望收益率和**利率的计算
2024-06-14 01:39:09
提问者: 未知
资本资产定价公式为 证益率=险收益率+贝塔值*（市场收益率风险收益根据此公式，方程组25%=**收益率+1.5*（市场收益率—**收益率）15%=**收益率+0.9*（市场收益率—**收益率）解得：市场收益率=1/6 **收益率=0购买力风险属于系统性风险，对所有证券都具有相同的影响，而且无法通过投资组合进行回避。
2024-06-14 07:10:50
提问者: 未知
参**：错解析：购买力风险虽然属于系统性风险，但是它对不同的证券影响是不同的。对于固定受益的证券，如普通的债券、优先股等，影响就非常大；但对于浮动受益的证券，...一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单位证券的风险大小和投资比例有关。 ( )
2024-06-14 23:02:25
提问者: 未知
错误 答案解析：[解析] 一个证券组合的风险大小不仅与构成该组合的各单位证券的风险大小和投资比例有关，而且与其组合协方差也有关。在cpa财务管理中，证券组合的风险与组合中每个证券的报酬率标准差有关吗？
2024-06-14 20:03:45
提问者: 未知
太原好像有专门培训证券知识的，中宏证券培训学校， 具体的联系方式，你可以搜一搜。老师会具体讲解每一个知识点，包括融资融券，权证，有时候也会涉及期货和黄金，总之还是比较使用的。还是听听课好。个人建议，仅供参考。简述证券投资组合的风险分散原理
2024-06-14 15:12:53
提问者: 未知
投资组合的风险来自两方面：来自大盘的系统性风险，和来自个股的非系统性风险。分散投资可以规避非系统性风险，但不能规避系统性风险。相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是在（）的情况下，可获得无风
2024-06-14 12:56:44
提问者: 未知
参**：b解析：熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。证券组合的实际平均收益与**收益的差值除以组合的β系数被定义为（）。 a.相对强弱
2024-06-14 08:21:13
提问者: 未知
参**：c解析：特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由β系数来测定，即：式中：tp-特雷诺指数；rp—证券组合p...不同证券的投资组合可以降低风险，组合中证券的种类越多，其风险分散化效应就越强，可以达到全部证券的投资
2024-06-14 23:47:35
提问者: 未知
不同证券的投资组合可以降低风险，组合中证券的种类越多，其风险分散化效应就越强，可以达到全部证券的投资[判断题]不同证券的投资组合可以降低风险，组合中证券的种类越多...证券组合投资的收益与风险计算
2024-06-14 06:40:12
提问者: 未知
β系数在证券投资中的应用 06级金融班 冷松 β系数常常用在投资组合的各种模型中，比如马柯维茨均值-方差模型、夏普单因素模型（shape single-index model）和多因素模型。具体来说，β系数是评估一种证券系统性风险的工具，用以量度一种证券或一个投资证券组合相对于总体市场的波动性，β系数利用一元线性回归的方法计算。 （一）基本理论及计算的意义 经典的投资组合理论是在马柯维茨...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。