商业银行如何避免流动性风险

以亦 2024-06-02 18:58:06
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商业银行性风险与防范对策探析  商业银动性风险的现状  1.流动性缺观存在。从商业银行近年来经营的实际情况看,流动性供给无法充分满足流动性需求,客观上已经存在一定程度的流动性缺口。  2.资本杠杆比率偏高。近年来,由于各商业银行资本金增长速度远远低于存款的增长速度,资本杠杆比率越来越高,近两年均超过50%。自有资金抵御流动性风险的能力逐年下降。即便如此,随着近年来金融机构所处的社会制度背景、经济金融环境及其影响的广度和深度等方面的变化,经营的安全性已不能用单一的资本充足率来衡量,在国内外金融市场日益发达从而金融风险日益增加的情况下,即使资本充足率达到**以上也已不足以保证银行经营系统的安全和经济的稳定发展。  3.资产形式单一,变现能力较差。按照现代商业银行资产负债管理的标准衡量,合理的资产形式及其结构应该是多元化的。但是,目前商业银行普遍存在着资产形式单一的问题,资产的大部分被贷款所占据。贷款受合同期限等因素的影响,流动性较差,属于固态资产,其在资产结构中的高占比,必然限制了整个资产的流动性。  4.信贷资产质量低,资金沉淀现象严重。目前信贷资产质量低已成为影响我国商业银行,尤其是国有商业银行流动性的主要因素,不良贷款形成的风险成为流动性风险最重要的组成部分。不良贷款占比较高,使得占全部资产较**重的信贷资产缺乏流动性,从而影响了资产的总体流动性。  5.流动性负债比例上升,潜在风险加大。目前各商业银行流动性负债比例呈不断上升的趋势,加大了各商业银行流动性管理的难度和潜在的流动性风险。  答案补充  二、商业银行流动性风险的生成机理  目前,商业银行虽然整体上尚未出现流动性风险的危机,但其潜在的流动性风险是大量存在的。在经营过程中资产和负债在期限搭配上的缺陷,即把大量的短期资金安排了长期的资金运用,是造成流动性缺口的主要原因。在资产与负债期限非对称搭配的同时,又未安排充足的支付准备,以致**失灵。此外,经济环境的变化、内部控制制度的不健全也是造成流动性风险的重要原因。  从经济环境看,作为我国金融主体的国有商业银行的主要客户——国有大中型企业总体经营已进入了一个新的周期:其承受的产品优胜劣汰、更新换代的压力较大,同时面临兼并破产、资产重组等新形势,以致产品创新和经营管理的难度不断加大。而且,受区域经济规模扩张的影响,盲目投资、重复建设导致产业结构不合理、经济整体发展不平衡、企业效益低下,这些都成为银行收息困难、资产质量低下的主要原因,造成**灵活度下降,潜在的流动性风险呈不断扩大之势。  答案补充  从企业经营管理看,国有企业在成立时就普遍没有充足的自有资金,对银行有较强的依赖性,**企业和外资企业也普遍采取“负债经营”的策略,这些企业用银行的资金进行周转,却很难按期归还贷款,造成了各商业银行资金的大量沉淀。  从**行为看,一方面**通过人民银行对各商业银行信用活动的直接参与,往往把**风险转嫁到银行自身。另一方面,地方**优先发展的项目有些并不一定符合银行贷款标准,尤其是各级**在不承担项目风险责任的情况下,各银行的贷款往往是没有安全保证的。在地方**的保护下,企业即使能还贷款也要拖欠,其直接后果是使存量流动性风险积累和增量风险叠加。  答案补充  从内部控制与管理看,商业银行对内部控制的理论准备和实践经验还存在一些薄弱环节,例如,内部控制制度不够健全,制度牵制乏力,同时,制度不适应新兴业务发展的需要,尚未建立流动性风险甚至经营性风险的分离管理机制,经营行与管理行承担着完全相同的流动性风险。而且,对决策者的决策权和分支机构缺乏有效的控制,内部部门之间、岗位之间缺乏必要的制约和监督机制,从而增加了银行流动性风险的隐患。 20210311
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