某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，**收益率为8%，则 
2024-12-23 23:35:52
提问者: 未知
参**：b解析：本题考核的是风险收益率的推算。据题意，e(rp)=10%，rm=12%，rf=8%，则投资组合的βp=e(rp)/(rm-rf)=10%(12%-8%)=2.5。某投资组合的风险收益率为9%，市场组合的平均收益率为10%，**收益率为4%。
2024-12-23 03:57:12
提问者: 未知
参**：依题意，e(rρ)＝9%，rm＝10%，rf＝4%，则投资组合的因为该投资组合的β系数为1.5，大于1，所以可以断定该投资组合的系统风险比较大。假定社会平均资产收益率为8%,**报酬率为3%,被评估企业所在行业的 β系数是多少？
2024-12-23 18:02:53
提问者: 未知
少期望报酬率啊，期望报酬率=**报酬率＋β×(社会平均报酬率-**报酬率)已知某股票的必要收益率为12%，市场组合的平均收益率为16%，**报酬率为4%，则
2024-12-23 14:46:23
提问者: 未知
参**：a解析：本题考核的是资本资产定价模型；根据资本资产定价模式e(ri)=rf＋β×(rm-rf)可知，12%4%βi×(16%-4%)，所以βi=0.67已知市场组合的预期收益率为12%，**收益率为3%，另一不与资本市场线重叠的某资本
2024-12-23 14:10:42
提问者: 未知
参**：b解析：解析：构造有效资产组合，该组合应在资本市场线上，由**资产和市场组合构造投资组合。假设投资组合中市场组合的权重为w，**资产的权重为1-w，...已知a股票的风险收益率为8%，**收益率为5%，市场组合的风险收益率为 10%，则
2024-12-23 20:37:17
提问者: 未知
参**：a解析：某资产的风险收益率=该项资产的β系数×(rm-rf)，由于市场组合的β系数＝1，所以．市场组合的风险收益率＝(rm-rf)，因此，a股票的β系数＝a股票的风险...已知市场组合的期望收益率为15%，**收益率为5%。某项金融资产的β值为0.5，则
2024-12-23 20:37:13
提问者: 未知
参**：a解析：根据资本资产定价模型，单个金融资产的期望收益率=**收益率+该金融资产的贝塔系数×(市场组合的期望收益率-**收益率)=5%0.5×(15%-5%)=10%。某公司股票β系数为1.5，**利率4%，市场所有股票的平均收益率8%，求股票的必要收益率
2024-12-23 08:27:37
提问者: 未知
某公司股票β系数为1.5，**利率4%，市场所有股票的平均收益率8%，求股票的必要收益率 要公式的 谢谢了 要求收益率=**利率+β*(市场收益率-**收益率)=4%1.5*(8%...如果风险价值系数为0.8，短期国债的利率为4%，某股票的预期收益率的标准差为10%，
2024-12-23 21:31:33
提问者: 未知
参**：a解析：风险收益率=风险价值系数×标准离差率=0.8×10%50%16%。当股票投资的必要报酬率等于**报酬率时,β系数应( ).
2024-12-23 12:05:20
提问者: 未知
必要报酬率=**利率+β×市场超额收益当必要报酬率等于**利率时，β等于零特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。