投资组合的贝塔系数计算公式 
2024-05-26 09:13:40
提问者: 未知
投资组合beta值等于合各产beta系数的加权数。p=∑(βi)(wi)=40%*0.7+10%*1.1+50%*1.7=1.24 组合必要收益e(rp)=rf+[e(rm)-rf]*βp =3%+（12%-3%）*1.24=14.16%什么是贝塔（β）系数
2024-05-26 11:22:23
提问者: 未知
一种风险指数，用来衡量个别股票62616964757a686964616fe59b9ee7ad9431333433616135或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化...pearson相关系数和spearman相关系数的区别
2024-05-26 03:54:56
提问者: 未知
区别： 1.连续数据，正态分布，线性关系，用pearson相关系数是最恰当，当然用spearman相关系数也可以，效率没有pearson相关系数高。2.上述任一条件不满足，就用spearman相关系数，不能用pearson相关系数。3.两个定序测量数据之间也用spearman相关系数，不能用pearson相关系数。拓展知识： ...股市中贝塔系数是?
2024-05-26 01:52:51
提问者: 未知
贝塔系数：某只股票和大盘的相关性 如果贝塔系数为正，表示大盘涨该股也涨，如果正值数字高表示大盘涨该股涨的更多，同样大盘跌它也跌而且跌的毕大盘多 如果贝塔系数为负，表示该股和大盘反走，大盘涨它跌，大盘跌它涨 如果贝塔系数为0，表示该股涨跌和大盘毫无关系风险价值系数和系统风险系数有什么区别?
2024-05-26 12:47:02
提问者: 未知
风险价值系数和系统风险系数有什么区别?风险价值系数和系统风险系数有什么区别!为什么我老是分不清楚啊!谁能帮我分析分析!炒基金的术语，“贝塔系数”“夏普系数”指的是什么？
2024-05-26 13:36:49
提问者: 未知
"贝塔系数"是一个统计学上的概念,是一个在＋1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反:大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况,因此这一指标...哪里能查询行业贝塔系数
2024-05-26 21:02:10
提问者: 未知
贝塔系数（β）衡量的是基金收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。β系数越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。若β系数>1，则基金的波动性大于业绩评价基准的...关于股票或股票组合的贝塔系数，下列说法中正确的有（）。 a.股票的贝塔系数反映个别股
2024-05-26 07:43:51
提问者: 未知
参**：a,b,c,d解析...贝塔系数是反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度的指标，它可以衡量个别股票的市场风险（系统风险），股票组合的贝塔系数是构成组合的个股贝塔.贝塔系数和标准差反应的都是系统风险
2024-05-26 17:45:15
提问者: 未知
答案：bd β反映系统风险（又称市场风险.而标准差反映的是体风险,它既包括系统风险,括非系统风险（特有风险）,所以a选项是错误的；财务风险和经营风险既可能有系统风险,又可能有特有风险,所以c选项也是错误的.样本相关系数与总体相关系数有什么不同？
2024-05-26 00:45:52
提问者: 未知
区别：两序测量数据之间也用相数，不能用总体相关系数。总体相关通常是用来计算等距及等比数据或者说连续数据之间的相关的，这类数据的取值不限于整数。如前后两次考试成绩的相关就适合用样本相关系数相关。样本相关系数相关专门用于计算等级数据之间的关系，这类数据的特点是数据有先后等级之分但连续两个等级之间的具体分数差异却未必都是相等的。如第一名和第二名的分数差就未必等于第二名和第三名的分数差。两次考试的排名数据...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。