资产a预期收益率为10%，β=1；**资产b，预期收益率为4%；资产c预期收益率为6%，β=0.5 
2024-05-23 15:05:46
提问者: 未知
卖出资产c，买入资产a和b各一半买入的组合的beta=0.5，与卖出一致，风险对冲整个投资的收益率是1%：卖出为-6%，买入为0.5*10%+0.5*4%=7%期望报酬率和期望收益率的区别
2024-05-23 00:01:48
提问者: 未知
总期望报酬率=q×(风险组合的期望报酬率)+(1-q)×(**利率)这里是指一揽子投资的情况下，既有风险组合，又有**投资。则：总期望报酬率按各投资所占总投资组合的比例...假定**收益率为5%，市场平均收益率为15%，某项投资的β系数为1．2，该投资的期
2024-05-23 12:02:06
提问者: 未知
参**：b解析：期望收益率=**收益率+β（市场平均报酬率-**报酬率）=5%1．2×（15%-5%）=17%。某股票β值为1.5，**收益率为6%，市场收益率为14%，如果该股票的期望收益率为
2024-05-23 12:23:33
提问者: 未知
参**：a解析：ri=αi+rf+βi(rm-rf)+εi，20%αi+6%1.5×(14%-6%)，αi=2%，股票价格低估。辨析“市场利率”、“到期收益率”、“预期收益率”、“必要收益率”？
2024-05-23 20:34:18
提问者: 未知
必要收益率=**收益率+风险收益率，可用资本资产定价模型来计算。五、市场利率，...预期收益率是根据capm模型或者其他估计模型通过统计学方法计算出来的数学期望收益率。...股票x期望收益率为12%，而风险值β=1，股票a期望收益率为13%，β=1.5，市场的期望收益率为11%，rf=5%。
2024-05-23 08:28:35
提问者: 未知
对于x ：0.05+（0.11-0.05）乘1=0.11对于a：0.05+0.12=0.17 选择 期望收益率大于要求收益率的 所以 选x如何计算证券组合的期望收益率？
2024-05-23 15:16:56
提问者: 未知
由于期望收益率的计算与证券组合的相关系数无关,因此三种情况下的期望收益率是相同的,即期望收益率=16%*0.3+20%*0.7=18.8%而标准差的计算则与相关系数有关:1.完全正相关,即...**证券的收益率为6%，市场投资组合的收益率为12%要求:(1)计算市场风险溢价: (2)
2024-05-23 00:22:25
提问者: 未知
02、**证券的收益率为6%，市场投资组合的收益率为12%要求:(1)计算市场风险溢价: (2)如果某股票的β系数为0.8，计算该股票的预期收益率:(3)如果某股票的必要收益率是9%...记风险收益率为r，期望收益率为e(r)，标准差为q。**资产收益率为rf，这里标准差是什么意思？怎么求？
2024-05-23 01:11:09
提问者: 未知
标准差衡量的是实际收益率与预期收益率之间的偏离程度，比如说理财产品a的预期收益率为10%，而市场上只有五个人投资该产品，他们的收益率分别为9%、-8%、19%、-1%、10%，那么标准差就是运用这些数据计算出来的一个实际值和预期值之间偏离程度（楼主可以自己算一下，这里是举例，没算啊。）一般市场上将预期值与实际值之间的偏离程度称为风险，也就是将标准差称为风险。楼主知道方差是什么东西不？标准差就是对方...假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25,**收益率为8%,a股票收益率的方差为0.16与市场投资组合收益率的相关系数为0.4,则该股票的要求收益率为多少?
2024-05-23 20:49:18
提问者: 未知
cov（ka,km）=r*σ a*σ m=0.4*（0.16^0.5）*（0.25^0.5）=0.4.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。