假设**利率为6%，最优风险资产组合的期望收益率为14%，标准差为22%，资本市场线的斜率是多少？ 
2024-11-16 11:16:41
提问者: 未知
两点决定一条直线，现在已经知道（0，6%）和（22%，14%），所以证券市场线斜率就是：k=(14%-6%)/(22%-0)=0.3636 例如： 效用u=预期收益率-(1/2)*风险厌恶系数*收益的方差 对于**资产，收益的方差为零，若投资者对该资产组合与对**资产没有偏好，则有 u（**）=u（资产组合） 即：6...某股票β值为2，**收益率为4%，市场收益率为12%，如果该股票的期望收益率为18
2024-11-16 02:39:01
提问者: 未知
参**：b,c解析：ri=αi+rf+βi（rm-rf）+εi，20%αi+4%2×（12%-4%），αi=2%，股票价格被高估。已知市场组合的期望收益率为15%，**收益率为5%。某项金融资产的β值为0.5，则
2024-11-16 11:01:32
提问者: 未知
参**：a解析：根据资本资产定价模型，单个金融资产的期望收益率=**收益率+该金融资产的贝塔系数×(市场组合的期望收益率-**收益率)=5%0.5×(15%-5%)=10%。某投资者买了1张年利率为10%的国债，其名义收益率为10%。若1年中通货膨胀率为5%
2024-11-16 06:26:36
提问者: 未知
参**：b解析：解 析：实际收益率=名义收益率-通货膨胀率=10%-5%5%。当通货膨胀率为3％， 银行利率为5％时，实际利率约为多少
2024-11-16 19:31:07
提问者: 未知
一个方便的估算方法是，实际利率约等于名义利率减去通货膨胀率即5%-3%=2%。精确的公式是是（1+实际利率）（1+通货膨胀率）=1+名义利率可以推出实际利率=（1+名义利率）/（1+通货膨胀率）-1=（1+5%）/（1+3%）-1=1.94%.假设某项资产的贝塔值为0．5,此时短期国库券利率为3％,当市场预期收益为9．8％时,试用capm模型估计该项资产的预期收益.
2024-11-16 05:00:46
提问者: 未知
3%0.5*(9.8%-3%)=6.4%.某股票的市场价格为50元，期望收益率为14%，**利率为6%，市场风险溢价为8.5
2024-11-16 04:56:28
提问者: 未知
参**：b解析：如果证券与市场组合的协方差加倍，那么其β值和风险溢价也随之加倍。现在的风险溢价为14%-6%8%，因此协方差加倍后的风险溢价为16%，新的折现率为16%6%22%...真实**收益率、预期通货膨胀率和风险溢价这三者之和是( )。a．持有期收益率 b
2024-11-16 02:24:48
提问者: 未知
参**：c解析：真实**收益率与预期通货膨胀率之和是名义**收益率。根据capm模型，名义**收益率与风险溢价之和是必要收益率。当进行投资评估时，它是一项...为什么投资和预期通货膨胀率是反向运动？
2024-11-16 22:28:51
提问者: 未知
可预期通货膨胀的是返现用动的，他们是反比关系通货膨胀贷款利率为什么增高
2024-11-16 04:43:01
提问者: 未知
提高利率，增加借贷成本，会提高企业和个人借贷成本，从而提高企业的经营成本、个人的消费成本，这样的话就能打压经济过热，使经济平稳增长特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。