法博齐《债券市场》一书中关于z-spread和g-spread描述的一点疑问?

77. 2024-11-15 15:23:33
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在法博齐的《债券市场分析与策略》第八版中17章含权债分析,有一段描述z-spread(静态利差)和g-spread(传统利差)的段落,由于个人现在学识较浅,无法直观理解,想求助各位可否举些例子帮忙理解下,十分谢谢! 中文版原文描述如下: 1.债券期限越短,静态利差和传统利差间的差就越小。 2.传统利差和静态利差的差异程度取决于利率结构的形状:在债券票面利率和期限相同的情况下,利率曲线越陡峭,静态利差和传统利差间的差越大… 20210311
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