天天基金里面的最大回撤，夏普比率，波动率是指什么？

Lemon 2024-11-16 16:32:50

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夏普比率的计算夏普比率的计算非常简单，用基金净值增长率的平均值减险利率再除以基金净值增长率的标准差就可以得到基金的夏普比率。夏普比率计算公式：=[e(rp)－rf]/σp其中e(rp)：投资组合预期报酬率rf：**利率σp：投资组合的标准差它反映了单位风险基金净值增长率超过**收益率的程度。如果夏普比率为正值，说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了**利率，在以同期银行存款利率作为**利率的情况下，说明投资基金比银行存款要好。夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。夏普比例（thesharpe ratio）=（预期收益率 - **利率）/投资组合标准差，也叫报酬与波动性比率，可能是最常用的投资组合管理度量标准。它采用的方法是，组合中超过**利率的那部分收益要用投资组合的标准差来衡量。假设，投资者应该能够投资于**债券并获得**收益率，那么夏普比率要决定的是超过这个最小**收益的那一部分的风险成分。在投资组合的风险回报理论框架中，其假设是承担越高的风险意味着应该产生更高的收益。夏普比率是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一，对于基金投资者选购基金有着非常大的帮助。它能够更加细分投资标的的风险预期年化收益特征，让投资者构建更适合自己的风险预期年化收益投资组合。夏普比率计算公式其实很简单，理论上来说，用基金净值增长率的平均值减**利率再除以基金净值增长率的标准差就可以得到基金的夏普比率。如下： sharperatio=[e(rp)－rf]/σp 其中 sharperatio：夏普比率 e(rp)：投资组合预期报酬率 rf：**利率 σp：投资组合的标准差夏普比率在计算上尽管非常简单，但在具体运用中仍需要对夏普比率的适用性加以注意。因为，夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值。而且，同一个资产，不同周期频率收益率，算出来的夏普值，根本就不是一回事。比如用每日的收益率算夏普值，和用每年的收益率算夏普，就不是一回事。在计算的时候，收益率和波动率周期是要一致的，你不能用日线数据算收益率，然后用周线算波动率。夏普比率在运用中应该注意的问题： 1.用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据； 2.使用标准差作为风险指标也被人们认为不很合适的； 3.夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的**利率借贷的假设； 4.夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值； 5.夏普比率是线性的，但在有效前沿上，风险与收益之间的变换并不是线性的。因此，夏普指数在对标准差较大的基金的绩效衡量上存在偏误； 20210311

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