求:任意三只基金2011年度的sharpe指数、treynor指数、jensen指数、贝塔系数。

£GB two 2024-05-28 04:06:13
最佳回答
取的**收益率是一年期定期利率,市场收益率取上证指数,取2011一整年数据。随便拉了十个代码靠前的基金给你名称代码beta系数treynor系数sharpe系数jensen系数华夏成长0000010.8272-0.0016-0.1259-0.0004华夏回报0020010.635-0.001-0.08160.0001国泰金鹰0200010.9476-0.0013-0.1074-0.0002华安创新0400010.8438-0.0016-0.1247-0.0004博时增长0500010.5061-0.0011-0.08270嘉实成长0700010.6361-0.0013-0.0904-0.0001嘉实增长0700020.6716-0.0015-0.1038-0.0002嘉实稳健0700030.7123-0.0013-0.1055-0.0001长盛成长0800010.6766-0.0017-0.1362-0.0004大成价值0900010.8566-0.0016-0.1284-0.0004 20210311
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