投资组合的期望收益率与组成组合的资产期望收益率是怎样的关系？ 
2024-09-23 18:41:20
提问者: 未知
三、风险收益率 风险收益率是指投资者因冒风险进行投资而要求的、超过资金时间价值的那部分额外的收益率。风险收益率、风险价值系数和标准离差率之间的关系可用公式表示...求资本资产定价模型（capm）中的β系数的计算公式！
2024-09-23 13:07:57
提问者: 未知
资本资产定价模型中的beta是通过统计分析同一时期市场每天的收益情况以及单个股票每天的价格收益来计算出的。当beta值处于较高位置时，投资者便会因为股份的风险高，而会相应提升股票的预期回报率。举个例子，如果一个股票的beta值是2．0，**回报率是3％，市场回报率是7％，那么市场溢价就是4％（7％－3％），股票风险溢价为8％（2x4％，用beta值乘市场溢价），那么股票的预期回报率则为11％（8％...资产组合风险溢价如何计算
2024-09-23 07:43:19
提问者: 未知
a公司股票的β值为1.1，b公司股票的β值为1.25，那么该资产组合的风险溢价为多少？βp=w1β1+w2β2=0.25*1.1+0.75*1.25=1.2125 e(rp)-rm=1.2125*(10%-5%)≈6% 你好！风险...如何推导多元风险资产的最优风险投资组合模型？
2024-09-23 09:58:59
提问者: 未知
app 注册登录 如何推导多元风险资产的最优风险投资组合模型？查看问题描述 还没有回答 app 内打开一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合的右
2024-09-23 02:53:44
提问者: 未知
参**：b解析：投资者只有借款构造投资组合才能获得资本市场线上最优风险资产组合右边的组合。资本资产定价模型与套利定价模型的联系与区别
2024-09-23 18:36:31
提问者: 未知
资本资产定价模型和套利模型的区别1、对风险的解释度不同。在资本资产定价模型中,证券的风险只用某一证券和对于市场组合的β系数来解释。它只能告诉投资者风险的大小,但无法告诉投资者风险来自何处,它只允许存在一个系统风险因子,那就是投资者对市场投资组合的敏感度；而在套利定价模型中,投资的风险由多个因素来共同解释。套利定价模型较之资本资产定价模型不仅能告诉投资者风险的大小,还能告诉他风险来自何处,影响程度多...资本资产定价模型的疑问
2024-09-23 10:00:28
提问者: 未知
第一个补充一下：e(rm) − rf 代表市场风险溢价水平，对应整个市场的系统风险。之后乘以β，表示一个特定资产的所有风险溢价，既包括系统风险溢价，也包括该资产的非系统风险溢价。因为β是该资产对市场的相关系数,当β=1时只有系统风险，当β>或<1时，与1的差额部分就是非系统风险，如β=0.8，-0.2就相当于非系统风险部分。最后加上rf，是**收益。 所以，特定资产的收益由两块构成[e...限定性集合资产管理计划中，投资于权益类证券以及股票型证券投资基金的资产，不得超过该计
2024-09-23 23:42:29
提问者: 未知
参**：错解析：限定性集合资产管理计划的资产主要用于投资国债、**重点建设债券、债券型证券投资基金、在证券交易所上市的企业债券、其他信用度高且流动性强的固定...简述资本资产定价模型
2024-09-23 15:04:24
提问者: 未知
资本资产定价模型（capital asset pricing model 简称capm）是由美国学者夏普（william sharpe）、等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的，主要研究证券市场中资产的预期...收益高理财产品投资风险在哪里？
2024-09-23 20:32:15
提问者: 未知
收益高是陷阱吧，那里来的收益，就是拿你的钱，钱生钱，风险你自己承担，赚钱他要分，手续费照扣不误，理财就是集资，预期收益写在高也没用，不保本，太高了要怀疑拿钱跑人了，看看《余世伦各种投资详解》，什么投资理财都是有的，看看应该注意些什么》。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。