**资产与一般资产投资的组合

蹬着三轮赛奥迪 2024-11-16 16:19:38
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题目给定预期收益率或者投资者能容忍的最大风险了么?如果没给定,那么这10万元可以任意组合购买两项资产。**资产:收益6%,标准差为0;风险资产:收益14%,标准差0.2。假设**资产投资了x万元,则风险资产投资为(10-x)万元,构建的投资组合的预期收益率=x*6%+(10-x)*14%=1.4-0.08x构建的投资组合的风险=x*0+(10-x)*0.2=2-0.2x如果题目给定了预期收益率或者所能承担的最大风险,可依上述两方程,解出两种资产的权重。供参考。 20210311
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