期货知识:关于国债期货

axios 2024-06-05 06:35:55
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1,cme3个月国债期货合约是以(100-不带百分号的年贴现率)来进行报价的。也就是说面值为1,000,000美元的合约,当成交价为93.58时,那么其年贴现率为(100-93.58)%=6.42%,则其3个月贴现率=6.42%*(3/12)=1.605%,那么其成交价=1,000,000*(1-1.605%)=983,950美元2,有2种计算方式a,98.175时合约价值=1,000,000*(1-1.825%/4)=995,437.5b,98.020时合约价值=1,000,000*(1-1.980%/4)=995,050b-a=-387.5所以亏损为387.5美元cbot30年期国债期货合约规定:每张合约价值为1,000,000美元面值的国债,以指数方式报价,每一点代表2,500美元。 所以,亏损为(98.020-98.175)*2500=387.5 20210311
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