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有一个只有两只股票的资本市场上.股票a的资本是b的两倍，a的超额收益的标准差为30%，b的超额收益

T朱娇娇C 2024-11-16 12:28:43
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先算市场组a的资本是b的两倍此wa=2/3，wb=1/3市场组合的方差是：[(2/3)*30%]^2+[(1/3)*50%]^2+2*(2/3)*(1/3)*0.7*30%*50%=0.1144市场组合准差是：33.8%股票a与股票b的收益的协方差是：0.7*30%*50%=0.105股票a与市场的收益的协方差是：(2/3)*(30%)^2+(1/3)*0.105=0.095股票a的beta系数是：0.095/0.1144=0.83股票b与市场的收益的协方差是：(2/3)*0.105+(1/3)*(50%)^2=0.1533股票b的beta系数是：0.1533/0.1144=1.34 20210311
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