周洛华《金融工程学(第二版)》第二章20页有讲到一个金融学的“一价原理”求教

蜡笔小小新 2024-05-31 21:47:20
最佳回答
一价定律是说:任何两种资产,只要他们的回报相同,他们的价格也应该相同。那个公式这其实是无套利定价的简化形式,t叫风险中性概率,λ的表达式比较复杂,这里只是给你们看看,不用深究。在这种概率下,任何风险资产的折现率都是**利率。第一个式子应该是p(1+r)=p1*t+p2*(1-t)。因为价格一致所以无套利,无套利定价是一价定律的一种具体应用。 20210311
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