量子力学在金融工程方向的应用?

Shirley 2024-11-17 16:43:27
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那么在金融中,我们是否可以想象这些点代表了股票,而边代表着两只股票之间是否有关联性呢? 那好,我们如何从咱们常见的股票价格数据来得到以上的表征股票之间关联性质的网络呢?从我们现有的价格序列出发。假如我们有n只股票,其中股票的价格序列为: 由于我们知道,简单的价格序列在时间序列的描述语境下是一个非平稳的序列或者说异方差序列,会具有长期的趋势,不利于计算两两关联。那么我么通过所谓的去趋势转化,得到一个稳定时间序列: 其实这是最简单的差分序列,更加常用的做法是对价格序列取对数,然后做一阶差分,便于计算复合收益率。那么我们有了序列之后我们可以计算n只股票两两之间的关联系数。最常见的线性关联例如pearson关联。当然也可以计算非线性关联。那么我们会得到一个n*n的关联矩阵: 20210311
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