和标的资产相比,期权买卖更具有套利机会?

腿毛叔叔 2024-09-25 21:09:14
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可以这样理解。这是由于同一标的的期权合约很多(例如目前hs300股指期货就4个上市合约,但hs300期权却是48个起步,还会继续增加),且期权是非线性品种,这决定了其套利机会会更多。期权的**套利类型很多。期权**套利分为三大类:一是单个期权套利,包括单个期权上限套利、单个期权下限套利;二是期权平价套利,包括买卖权平价套利、买卖权与期货平价套利;三是多个期权价差套利,又称为期权间价格关系套利,包括垂直价差上限套利、垂直价差下限套利、凸性价差套利、箱式套利。而hs300股指期货的**套利只有期现套利一种。 20210311
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