财务金融类习题 **利率为每年6%,市场投资组合的预期收益率为每年15% 
2024-06-24 21:09:49
提问者: 未知
（1）**收益率是指把资金投资于一个没有任何风险的投资对象所能得到的收益率.一般包括货币的时间价值和通货膨胀率；市场中常将短期国债的收益率作为**收益率. （2）由capm；6%x+15%y=10%…[1] x+y=1…[2] x=55.56%,y=44.44% 所以,要想获得10%的收益率可以构造这样一个组合：将55.56投资于无...已知**收益率5％，市场组合收益率为15％，某公司股票的β系数为1.2，每年分红一次，派利率为4
2024-06-24 03:48:14
提问者: 未知
股票实际收益率=5%+1.2*(15%-5%)=17%预计分红=1.2*(1+10%)(1+10%)*40%=0.5808元股票内在价值=0.5808/(17%-10%)=8.30元市场组合的期望收益率为12%，**收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为20%，
2024-06-24 09:43:16
提问者: 未知
参**：c解析：资产组合的期望收益率e（r）=rf+β[e（rm）-rf]=4%β×（12%-4%）=20%，β=2。已知目前**资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标
2024-06-24 23:20:27
提问者: 未知
参**：a解析：甲公司股票的β系数=2.88%(12%×12%)=2，甲公司股票要求的收益率=5%2×（10%-5%）=15%，所以选项a的说法正确，选项b的说法不正确；如果该股票为零增长....某公司股票β系数为0.5,**利率为10%,市场上所有股票的平均收益率为12%,该公司股票的风险收益率为
2024-06-24 21:53:09
提问者: 未知
我会 我们刚讲过 楼上说的是不正确的 理财课 关于自己的投资更有效 我等会 给你公式国库券的利息率为4%,市场证券组合的报酬率为12%,如果一项投资计划的风险系数为0.8,期望报酬率9.8%,是否
2024-06-24 23:24:20
提问者: 未知
运用capm,可以算出该投资计划的期望收益率为： 期望收益=**收益率+（市场收益率-**收益率）*贝塔系数 4%（12%-4%）*0.8 10.4% 10.4%>9.8%,所以不应该投资. 由上： 14%4%(12%-4%)*贝塔系数 贝塔系数=1.25,故有风险系数为1.25.这里就是一个capm的运用.证券组合包含**资产，其预期收益率为25%，标准差为4%。**收益率为5%，市场组合的预期
2024-06-24 19:04:55
提问者: 未知
**收益率为5%，市场组合的预期收益率为20%。假设资本资产定价成立。如果一种证券与市场组合的相关系数为0.5、标准差为2%，那么 a.该证券的贝塔值是...2016-09-30 回答 ...某企业当期股息为每股1元 股息增长率5% 已知**利率为6% 市场收益率为12% 贝塔值为1.5 求内在价值
2024-06-24 21:08:32
提问者: 未知
股票收益率：6%+（12%-6%）×1.5=15%内在价值：1×（1+5%）/（15%-5%）=10.5元如果**收益率为4%,市场证券组合收益率为7%,某种证券的贝它系数为1.2,则市场风
2024-06-24 06:11:08
提问者: 未知
市场风险溢价等于市场证券组合收益率减去**报酬率，即7%-4%3%.市场风险溢价又叫市场风险收益率／补偿率投资学计算题求解： 市场组合收益率的方差为 0.16 ，预期收益率为 21%，**利率是10%求
2024-06-24 15:07:20
提问者: 未知
风险厌恶程度=风险溢价/组合标准差=（21%-10%）/0.4=0.275特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。