商业银行市场风险计量-标准法 
2024-11-17 20:42:44
提问者: 未知
市场风险｜市场风险是指因市场（利率、汇率票价格和商品价格）的不利变使银行表内和表外业务发生损失的风险。｜市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。｜2交易账户分类｜市场风险包括：交易账户中受利率影响的各类金融工具及股...商业银行在计算市场风险的加权资产时，可以采用的计算方法是( )。a．基本指标法 b
2024-11-17 01:56:17
提问者: 未知
参**：b解析：对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法计算其加权资产。用标准法计算操作风险监管资本时，各业务线不同的操作风险资本要求系数β代表（）。a．特
2024-11-17 12:23:45
提问者: 未知
参**：b解析：β代表特定产品线的潜在操作风险损失与该产品线总收入之间的关系。在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表商业银行在特定产品线的操作风险损失经营
2024-11-17 10:47:45
提问者: 未知
参**：b解析：在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表商业银行在特定产品线的操作风险损失经营与该...巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，β因子等于15...为什么要计算风险资本准备?
2024-11-17 21:24:24
提问者: 未知
因为每个项目的投资都有一定的风险，风险资本准备就是要你在如果预测的风险真实发生后，让你有足够的资本去应对解决，而不至于功亏一篑把所有的前期投资都搭进去。风险资本准备是必须的，他是自己给自己上的一个保险，计算风险资本准备就是在该投资发生后可能发生的市场风险一条条列出来，然后计算解决这些分析需要的资本准备。《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度
2024-11-17 15:03:01
提问者: 未知
参**：a解析：从低到高的顺序为：基本—标准—高级《巴塞尔新资本协议》引入了计量( )内部评级法。a．市场风险b．操作风险c．法律风
2024-11-17 06:56:00
提问者: 未知
参**：d解析：《巴塞尔新资本协议》引入了计量信用风险内部评级法。银行市场风险类指标是衡量商业银行因( )而面临的风险。a．累计外汇敞口头寸比率 b
2024-11-17 03:30:34
提问者: 未知
参**：c解析：市场风险类指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比率和市场敏感性比率。**的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?()a.基本指标法 b.标准法 c.
2024-11-17 21:56:40
提问者: 未知
参**：d解析：**的商业银行主要采取基本指标法和标准法计算风险经济资本。不过商业银行采取基本指标法和标准法计算操作风险资本金只是过渡阶段的选择，一方面，这两...风险管理的最基本要求是( )。a．适时、准确地识别风险 b．准确、详细地计量风险
2024-11-17 21:06:45
提问者: 未知
参**：a解析：有效地识别风险是风险管理中最基本的要求。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。