eviews软件 如何用加权最小二乘法消除异方差啊

南昌广播电视台 2024-05-26 11:48:06
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如一般的回归,那么加权最小二乘法取权是方程本身误差项的绝对值的倒数!两种方法1.蠢且勤快的方法:在回归结果窗口中按estimate,改变你的回归项分别为“y*1/abs(resid)x1*1/abs(resid)x2*1/abs(resid)……”,当然要在做完你的ols后马上做,否则你的resid序列就不是你所要的误差序列了。2.聪明且懒的方法:你先用你所需要用的变量做一下ols回归,然后在回归结果窗口里按proc,选择下拉菜单里面的makeresidualserias,给个单字母的序列名字,这样可以生成一个误差序列,然后再在你的回归结果窗口中按estimate选择options,在weightedls/tsls前画挑,并且在weight后面的空白处填写:1/abs(刚才起的序列名字)然后就ok了。参考资料: 20210311
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