关于贝塔系数，是不是贝塔系数越小，系统性风险越小... 
2024-12-04 05:17:31
提问者: 未知
我参考了楼上的回答做了一个小结，系统性风险是指无法规避的整个市场都面临的风险，此时β=1.0 也就是就是楼上说的平均风险股票。也就是说你的问题是有些问题的。贝塔系数越小，风险越小，不是系统性风险越小。如何理解"交易系统越简单越好"这句话？
2024-12-04 22:26:09
提问者: 未知
大道至简，讲的是一个悟的过程，大道从来没有简单的，有多少世界本源、自然本质，你是完全无法理解的，也许穷究一生，你都无法了解其冰山一角，所以，当你无法把控、掌握一种事物时，大道是复杂的，神秘的，是你需要终身仰望的，所谓的简单，从来都是认识、思维突破之后的领悟，是你的认知、思维在长期实践、研究后的一种突破，从而看待这件事物本身有了极大的不同，能看清看透事物本身的核心，从而变得简单起来！股市也是如此，当...你如何看待收益越高风险越大，收益越低越安全呢？
2024-12-04 21:39:42
提问者: 未知
首先收益与风险的基本关系是，高收益，高风险，低收益，低风险。但是注意的是高风险并不一定会带来高收益，有时甚至是高损失，而收益越低也不代表越安全。那么我觉得高收益和高风险通常会有一个分界点，当在分界点内时风险越大 收益就越大，但当风险超过分界点时就会无限扩大风险，收益不可能也无线扩大下去。所以通常高收益都伴随高风险，但高风险不一定有高收益。而收益越低风险越低，是不是越安全呢？打个比方比如某个p2p*...标准差系数越大越好还是越小越好
2024-12-04 17:15:26
提问者: 未知
标准差系数越小越好，代表2113大部分5261数值和其平均值之间差异较小。如果测量平均值4102与预测值相差小（同时与标1653准差数值做比较），则认为测量值与预测值相符合。标准差可以当作不确定性的一种测量。例如在物理科学中，做重复性测量时，测量数值集合的标准差代表这些测量的精确度。当...“富者越富，穷者越穷”，这句话你觉得对不对？
2024-12-04 09:02:26
提问者: 未知
而富人从不守本分，他们明晓风险与利益共存，风险后面必定隐藏巨大的财富，掌握好方向就能赚得盆满钵满！于是他们认准时机就会付出行动，那是富人有抗风险的资本和能力。...固定成本不变的情况下，销售额越大，dol系数越小，营业风险越小。 请问为什么dol系数会变小？如何变得。
2024-12-04 23:32:20
提问者: 未知
dol=（ebit+f）/ebit=(q*(s-v)+f)/(q*(s-v))=(q*s-q*v+f)/(q*s-q*v)ebit息税前利润，f固定成本，q*s就是销售额，当销售额大于固定成本，且售价s大于单位变动成本v时，分子对销售额的敏感程度比分母小，所以dol系数变小。也可以代数进去算，例如销售量10，售价10，单位变动成本5，固定成本10，那么dol=(10*10-10*5)/(10*10...下列关于贝塔系数的理解，错误的是()。a．贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间
2024-12-04 05:18:33
提问者: 未知
参**：d解析：贝塔系数是度量一种金融资产对于市场组合变动的反应程度的指标，等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差，故选d。β系数反应的是公司特有风险，β系数越大，则公司特有风险越大
2024-12-04 15:01:27
提问者: 未知
错，β系数系数越大，公司市场风险越大。公司特有风险也称可分散风险或者非系统风险，与β系数无关贝塔系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大。()
2024-12-04 19:02:08
提问者: 未知
参**：对解析：贝塔系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大。风险越大、回报越高。大家对这句话有什么看法。
2024-12-04 11:52:11
提问者: 未知
借股票和期货举例说明：如果您善于投资，股票每年能收益10%，期货就可以收益80~100%，这是回报的比较，如果您做反了，股票每年损失10%，那么就相当于期货损失了80~100%。这是对事而言。
但如果是您不太放心的人想找您融资，对您说的这话，那风险就在于人品和能力方面的了。
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